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libgw32c、unzip、wgetは同じ場所から入手できます。
http://sourceforge.net/projects/gnuwin32/

Download GnuWin32↓
というボタンをクリック。

libgw32c、unzip、wgetそれぞれのページから、

libgw32c-0.4.exe
unzip-5.51-1.exe
wget-1.10.1.exe

を、適当なディレクトリに保存します。

保存したファイルを実行し、インストーラーに従ってインストールすれば完了です。
インストール先は、デフォルトで、C:\MinGWになります。

C:\MinGW\include\glibc\
C:\MinGW\bin\unzip.exe
C:\MinGW\bin\wget.exe

などがインストールされていればOKです。

2007/8/4追記
ffmpegをコンパイルするだけなら、libgw32cは必要ないようです。
libgw32cは、必要に応じてインストールしてください。